Fx Options Xls

Calculadora de preços de Black-Scholes e calculadora de gregos para Excel Esta planilha de Excel implementa o modelo de precificação de Black-Scholes para valorar opções européias (chamadas e lançamentos). A planilha permite dividendos e também lhe dá os gregos. São exemplos de parâmetros e resultados. A Delta é a derivada do valor da opção em relação ao preço do ativo subjacente. It8217s positivo para Chamadas e negativo para Puts. A Vega é o derivado do valor da opção em relação à volatilidade. Theta é a derivada do valor da opção em relação ao tempo Rho é a derivada do valor da opção em relação à taxa de juros. As premissas utilizadas na derivação do modelo incluem volatilidade constante ( O que não é válido a longo prazo), mercados eficientes (portanto, não há espaço para artefatos), taxas de juros constantes, os retornos são log-normais em sua distribuição, a opção só pode ser exercida nas datas de validade (ou seja, estilo europeu), não Custos de comissão ou de transação e liquidez de mercado perfeita. 6 pensamentos sobre ldquo Black-Scholes Option Price and Greeks Calculator for Excel rdquo Pankaj Ganorkar diz: Antes de tudo Muito obrigado por fornecer a folha do Excel. Bem, eu tenho uma consulta sobre o tempo de expiração. O tempo de expiração usado no cálculo geral é em dias ou ano. Obrigado Pankaj Ganorkar. Como as bases de conhecimento mestre de planilhas gratuitas. Postagens recentes. As opções de moeda podem ser um pouco confusas ao preço, especialmente para alguém que não está acostumado com a terminologia do mercado, particularmente com as unidades. Nesta publicação, vamos dividir as etapas para avaliar uma opção FX usando alguns métodos diferentes. Um deles é usar o modelo Garman Kohlhagen (que é uma extensão dos modelos Black Scholes para FX) e o outro é usar Black 76 e classificar a opção como opção em um futuro. Nós também podemos cobrar essa opção como opção de compra ou como opção de venda. Foram assumindo que você tem um preço pricer para fazer esses cálculos. Você pode baixar uma versão de avaliação gratuita da ResolutionPro para esse fim. Opção de venda em GBP, opção de compra em USD Data de avaliação: 24 de dezembro de 2009 Data de vencimento: 7 de janeiro de 2010 Preço spot a partir de 24 de dezembro: 1.599 Preço de exercício: 1.580 Volatilidade: taxa de risco de 10 GBP: 0.42 USD taxa de risco livre: 0.25 Nocional: pound1,000,000 GBP Opção de colocação no exemplo FX Primeiro, veja a opção Put. O preço spot atual da moeda é de 1.599. Isso significa 1 GBP 1.599 USD. Portanto, a taxa USD / GBP deve cair abaixo da greve de 1.580 para que esta opção seja in-the-money. Agora colocamos as entradas acima em nosso preço de opção. Observe nossas taxas acima são compostos anualmente, Act / 365. Embora, geralmente, essas taxas sejam citadas como um interesse simples, Act / 360 para USD, Act / 365 para GBP e wed, precisam convertê-las para qualquer composição / daycount que nosso pricer use. Utilizamos um Gerialized Black Scholes pricer, que é o mesmo que Garhman Kohlhagen quando usado com entradas FX. Nosso resultado é 0.005134. As unidades do resultado são as mesmas que a nossa entrada, que é USD / GBP. Então, se nós múltiplos isso pelo nosso nocional em GBP, obtemos o nosso resultado em USD à medida que as unidades de GBP cancelam. 0,005134 USD / GBP x libra1,000,000 GBP 5,134 USD Opção de chamada no exemplo FX Agora, vamos executar o mesmo exemplo de uma opção de chamada. Invertimos nosso preço à vista e exercício para ser GBP / USD em vez de USD / GBP. Desta vez, as unidades estão em GBP / USD. Para obter o mesmo resultado em USD, nós múltiplos 0,002032 GBP / USD x 1,580,000 USD (o nocional em USD) x 1,599 USD / GBP (spot atual) 5,134 USD. Observe nas insumos para o nosso preço, agora estamos usando a taxa de USD como doméstica e GBP como estrangeira. O ponto-chave desses exemplos é mostrar que é sempre importante considerar as unidades de suas entradas, que determinarão como convertê-las nas unidades que você precisa. Opção FX em exemplo futuro Nosso próximo exemplo é o preço da mesma opção que uma opção em um futuro usando o modelo Black 76. Nosso preço a prazo para a moeda no prazo de validade é 1.5991. Vamos usar isso como nosso subjacente em nosso preço preto. Recebemos o mesmo resultado quando marcamos o preço usando os modelos Black-Scholes / Garman Kohlhagen. 5,134 USD. Para obter detalhes sobre a matemática por trás desses modelos, veja help. derivativepricing. Saiba mais sobre o suporte das Resoluções para derivativos cambiais. Free Trial Posts mais populares